يمنح Sharpe, Alpha, Beta مديري المحافظ ومحللي الأداء أساسًا عمليًا صارمًا في قياس العائدات نسبة إلى المخاطر التي يتم اتخاذها لتحقيقها. إن العائدات الخام هي طريقة غير كاملة ومضللة في كثير من الأحيان للحكم على الأداء، وهذه الدورة تصحح ذلك من خلال العمل من خلال حسابات نسبة شارب وألفا وبيتا مقابل بيانات المحفظة الحقيقية. ويغادر المندوبون وهم قادرون على تصنيف المحافظ المتنافسة على أساس معدل المخاطر بدل
تم تصميم هذه الدورة لمديري المحافظ ومحللي الأداء الذين يحتاجون إلى تقييم أداء الاستثمار وإعداد التقارير عنه من حيث تعديل المخاطر، وليس فقط العائدات الخام. إنه يناسب أي شخص يقوم بإعداد تقارير الأداء للعملاء أو لجان الاستثمار حيث يكون ملف مخاطر الصندوق بنفس أهمية رقم عنوانه.